Taper regedit dans Exècuter,puis chercher la clef,
Afin de ne pas devoir toujours parcourir toute l'architecture
HKCU \SOFTWARE \Microsoft \Internet Explorer
Dans cette clé est contenue la valeur chaîne Download Directory
Éditez-la et remplacez le dossier par défaut par celui de votre choix, par exemple C:\Mes Documents\Téléchargements